（通讯员 金芳）6月2日下午，湖南师范大学“潇湘学者”特聘教授、博士生导师欧阳资生教授应我院邀请，在三教学楼114教室作了题为“全球清洁能源市场高风险共振组合识别与多维韧性评估”的学术讲座。讲座由副校长徐姝主持，学院相关领导、骨干教师、青年教师代表及研究生参加了此次讲座。

讲座伊始，欧阳资生教授从全球能源转型的现实背景切入，指出清洁能源市场已成为各国战略竞争的前沿领域，但其跨国风险共振现象日益显著，如何识别高风险共振组合、评估市场系统韧性是当前金融风险管理的重要课题。他详细介绍了研究团队选取的800家全球清洁能源上市公司样本，并阐述了数据处理与筛选标准。

在研究方法层面，欧阳教授系统讲解了如何通过AR-GJR-GARCH模型计算市场预期尾部损失（ETL），进而构建公司及国家层面的系统性极端下行风险指数（EDH）。他重点介绍了高阶金融网络的构建逻辑，指出传统方法（如GFEVD、格兰杰因果、CoVaR）难以识别三个及以上主体间的关联性，而基于RHOSTS方法的高阶网络能够有效捕捉多国同步波动的群体行为，区分“完全同向共振”与“非完全同向共振”，从而更精准地识别系统性风险的重要传播路径。

在韧性评估方面，欧阳教授提出采用可持续发展不确定性指数（ESGUI）作为外部冲击变量，网络拓扑指标作为响应变量，借助TVP-VAR脉冲响应函数从吸收强度（抵抗力韧性）和吸收持续期（恢复力韧性）两个维度评估系统韧性。他指出，ESGUI比传统的VIX指数更契合清洁能源市场情境，对资产定价与风险传导具有直接影响。

在互动环节，在场师生积极提问，与欧阳教授展开了热烈的交流。师生围绕“高阶网络方法能否应用到其他领域”“ESGUI指数的获取与使用”等问题踊跃提问，欧阳教授从数据来源、模型参数、跨学科融合等方面作详细解答，并耐心回应了同学们关于清洁能源投资与实证研究的疑问，现场讨论热烈。随后，徐姝对本次讲座进行了总结，感谢欧阳教授的精彩分享，并鼓励师生将前沿研究方法与国家现实需求相结合，进一步提升科研创新能力。（一审：朱丽 二审：代安定 三审：陈暑波）

专家简介：

欧阳资生，经济学博士，湖南师范大学“潇湘学者”特聘教授，二级教授，博士生导师；享受国务院政府特殊津贴专家、教育部金融学类教学指导委员会委员、国家社科基金重大项目首席专家；累计主持国家社科基金项目5项（含重大项目1项、重点项目2项、一般项目2项）；《统计研究》编委，湖南省学科带头人。曾任湖南省高校科技创新团队“开放经济条件下金融风险度量、控制与政策”负责人、湖南省区域战略与规划研究基地首席专家、湖南省政协委员、九三学社湖南省委委员。主要研究方向为金融风险管理、系统性风险、金融计量等，在国内外重要期刊发表论文多篇。